来源：XYQUANT
导读
回顾2019年，金融工程团队一直不忘初心，秉持研究的实用性和前瞻性，在金融工程和产品研究的道路上砥砺前行，无论是在因子选股、系统化资产配置还是在基金研究等方向上都推陈出新，亦收获颇丰，同时获得了广大机构投资者的认可和鼓励。在此我们将今年以来的专题研究成果进行了梳理和分类，供大家参考。
近期我们继续围绕新数据以及机器学习在量化选股中的应用展开，陆续挖掘了基于专利的科技动量因子、基于改进Adaboost的E-NELS因子、基于Filter Wrapper因子筛选体系构建的A-DLS因子，并基于各因子构建增强和主动量化选股策略，策略表现抢眼。同时我们进一步利用机器学习对因子择时展开研究，效果颇佳！
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